２０１１年２月１１日（金）
おはようございます。
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
- 欧州時間よりドルのジリ高が進み、ＮＹでは対円で
約１ヵ月ぶりとなる８３円３７円まで円は売られた。
週間失業保険申請件数が大幅に改善したことや、米長期金利が
再び上昇したことなどが材料。 - ドルは主要通貨に対して全面高の展開に。対ユーロでも
１．３６台から１．３５台までユーロ安に。 - 豪ドルの下げが厳しい。対ドルではアジア市場の１．０１台から
ＮＹでは１．００台前半まで下落。昨日発表された雇用統計で全体の雇用者数は
増えていたものの、フルタイム雇用者数が８千人の減少だったことが背景。 - 株式市場は朝方から軟調に推移。ダウは一時８０ドルを超える下げを
見せたものの、依然買い意欲は旺盛で引けは小幅安。 - 債券相場は反落。３０年債入札が不調だったことや、労働市場が
大幅に改善していたことでインフレ懸念が台頭。長期金利は上昇。 - エジプト情勢はムバラク大統領が近く辞任するのではとの観測が
報道されたものの、１０日の演説では即時辞任には応じず。 - 金は小幅安、原油は小反発。
- 週間失業保険申請件数 → ３８．３万件
- １月財政収支 → −４９８億ドル
| ドル/円 | ８２．８３〜 ８３．３７ |
| ユーロ/ドル | １．３５７７ 〜 １．３６３９ |
| ユーロ/円 | １１２．６８ 〜 １１３．４３ |
| ＮＹダウ | −１０．６０ → １２，２２９．２９ドル |
| ＧＯＬＤ | −３．１０ → １，３６２．５０ドル |
| ＷＴＩ | ＋０．０２ → ８６．７３ドル |
| 米１０年国債 | ＋０．０４３ → ３．７００％ |
本日の注目イベント
- 日 東京市場休場（建国記念日）
- 欧 トリシェ・ＥＣＢ総裁講演(ブレーメン）
- 独 １月独消費者物価指数（確報値）
- 米 １２月貿易収支
- 米 ２月ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値）
ドル円は約１ヵ月ぶりに８３円台に乗せました。
「三角保ち合い」（さんかくもちあい）を形成する中で、その上限を試す展開であったことは昨日のこの欄で
指摘したとうりでしたが、その上限を明確に「上放れた」と言えます。
ＮＹでは８３円３７銭までドル高が進みましたが、８３円台に乗せた時点では実需のドル売りなどとぶつかり、
もみ合いを繰り返しましたが、結局米長期金利の上昇などを味方に付け上昇しました。
今週初めにも触れましたが、日米２年債利回り格差が拡大傾向にある中、ドル円の上昇が遅れていました。
過去にも金利の拡大がドル高に繋がり、しかもその動きは先行性があったことから、今回もドル円が「さや寄せ」された
格好になった訳です。
今朝の段階でもその格差は０．５９％に拡大したままで、このところの日米の長期金利の上昇傾向が続く中でも
米長期金利の上昇スピードがより速いということです。
株高を背景に、日米金利差が拡大すれば「リスク選好」が高まり、低金利の円が売られるというストーリーを意識せざるを
得ません。
さて、この先のドル円ですが、久しぶりの８３円台ということですが、本日は東京が休場ということで、アジア時間での大きな値動きは
期待できませんが、現在の水準が続けば週明けの月曜日には実需のドル売りが予想されます。
８３円の半ば辺りでは既に売り指値が入っているものと思われます。上値でのポイントは１月７日に記録した今年のドル最高値
である８３円６８銭が意識されます。
また、その上では１２月１５日の８４円５２銭をクリアできるかどうかです。
「三角保ち合い」を明確に上抜けしたとは言え、ドルが急上昇するような地合いではありません。
上記ポイントとなるレートを意識しながら一進一退が続くものと思われます。
下値のサポートも確認すると、８２円７５銭辺りで「８時間足」の一目均衡表の雲が機能しそうです。
豪ドルが対ドルで急落しています。
対円では円がドルに対して大幅に下落していることで、むしろ豪ドル高に振れていますが、下落のきっかけは昨日発表された
１月の豪州雇用統計でした。
失業率は市場予想と一致する５％でしたが、雇用者数は２．４万人の増加で予想を上回っていましたが、その中身はフルタイムの雇用者数が
減少していました。これが豪ドル売りに繋がっています。
昨日まで比較的堅調に推移し、安定していただけにポジションも「ロング」が積み上がっていました。
それだけに一旦売りが継続されると、加速する傾向があるのがこの豪ドルです。
豪ドルの下値は足元では「８時間足」の「１００日移動平均線」が１．０００５辺りでサポートしています。
「日足」でもこの水準は「雲」が支持帯として機能しています。
目先は１．００が破られるのかどうかに注目します。
下抜けした場合には「日足」のトレンドラインがある０．９９７０あたりが下げ止まりのポイントと観られます。
本日はトリシェＥＣＢ総裁の講演が予定されています。
直近のユーロ圏のＣＰＩが２％を２ヵ月連続で超えたことでトリシェ総裁のインフレ発言に繋がった経緯がありました。
しかしその後、前回のＥＣＢ理事会後の発言内容ではトーンダウンしユーロが急落しました。
同総裁の発言内容にも注目です。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
| 2/3 | トリシェ・ＥＣＢ総裁 | インフレ期待は「引き続きしっかりと抑えられている。」理事会後の記者会見で。 | ユーロドル１．３７台後半から１．３６台に急落。ユーロ円は１１２円台→１１１円台半ばに。 |
| 2/3 | バーナンキ・ＦＲＢ議長 | 「失業率が通常の水準に低下するには数年かかるだろう。」「失業率を下げるには２．５％の成長が必要。」プレスクラブの会見で。 | ------ |
| 2/4 | ファンロンパイ・ＥＵ大統領 | ｢通貨ユ−ロは強いが、唯一の弱点は域内の競争力に隔たりがあることだ。」ＥＵ首脳会談後の記者会見で。 | ------ |
| 2/8 | フィッシャー・ダラス連銀総裁 | ｢ＦＲＢのバランスシートをこれ以上拡大させるのには非常に慎重だ。それに繋がるような措置には恐らく反対票を投じるだろう。」ダラスでの講演で。 | ------ |
| 2/9 | バーナンキ・ＦＲＢ議長 | 「経済成長のペースは今年加速する可能性が高いとみられるものの、失業率はしばらく高水準にとどまりそうだ。」下院での議会証言で。 | ややドル安に反応。ユーロドル１．３６台 → １．３７台に。 |
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